Lead Securities Quantitative Analytics Specialist

Organismo

Wells Fargo Bank

País

🇺🇸 Estados Unidos

Lugar

Charlotte, Mecklenburg County

Fecha de cierre

7 de julio de 2026

Puestos

Tipo de tarea

finance

Tipo de vínculo

privado

Descripción del puesto

Wells Fargo is seeking a Quantitative Software Engineer (Lead Securities Quantitative Analytics Specialist). A successful applicant will be a Python quantitative developer in the Investment Portfolio in Wells Fargo Securities, with a focus on Juniper Vasara ALM development. Vasara is the next generation risk platform for the bank. It is an ambitious, green field initiative to tackle the bank's risk computation challenges within capital markets, from ticking risk for trading desks to market risk…

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